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Mestrado Profissionalizante
Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (2007)
Silva, Rogério Lopes; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, AÇÕES, BANCOS
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ABNT
SILVA, Rogério Lopes. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, R. L. (2007). Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Silva RL. Down-side protected reverse convertible equity linked note: uma análise para o mercado de ADRs brasileiras. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Mestrado Profissionalizante
Opções com barreira com2 volatilidades (2007)
Bona, Alexandre; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
BONA, Alexandre. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Bona, A. (2007). Opções com barreira com2 volatilidades (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Bona A. Opções com barreira com2 volatilidades. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Mestrado Profissionalizante
Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (2007)
Costa, Antonio Marcos de Oliveira; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: MERCADO DE CAPITAIS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
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ABNT
COSTA, Antonio Marcos de Oliveira. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Costa, A. M. de O. (2007). Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
NLM
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Vancouver
Costa AM de O. Cálculo do valor em risco de carteiras com grandes posições: uma abordagem baseada na teoria dos valores extremos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-07062023-142638/
Mestrado Profissionalizante
Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (2007)
Lino, Vânia Sanches Decara Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), DERIVATIVOS, FINANÇAS
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ABNT
LINO, Vânia Sanches Decara Corrêa. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Lino, V. S. D. C. (2007). Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Lino VSDC. Smiles de volatilidade: um estudo sobre a utilização da expansão de Edgeworth no modelo árvore binomial. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Mestrado Profissionalizante
Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (2007)
Bess, Alexandre Leal; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO (MODELOS MATEMÁTICOS), FINANÇAS
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ABNT
BESS, Alexandre Leal. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Bess, A. L. (2007). Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Bess AL. Risco operacional: análise de sobrevivência aplicada a dados de risco operacional. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Mestrado Profissionalizante
Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (2007)
Taciro Júnior, Affonso Corrêa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ANÁLISE MULTIVARIADA, TAXA DE JUROS, CRÉDITO, ANÁLISE DE RISCO
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ABNT
TACIRO JÚNIOR, Affonso Corrêa. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Taciro Júnior, A. C. (2007). Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Taciro Júnior AC. Utilização do modelo HJM para a precificação de títulos pré-fixados com risco de crédito no mercado brasileiro. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Mestrado Profissionalizante
Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (2007)
Kim, Han Byul; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, COMPONENTES PRINCIPAIS, CLUSTERS
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ABNT
KIM, Han Byul. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros. 2007. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Kim, H. B. (2007). Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
NLM
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Vancouver
Kim HB. Análise estatística multivariada de Hedge Funds brasileiros [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-01062023-112856/
Mestrado Profissionalizante
Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (2005)
Rosalino, Marcos Braga; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, MERCADO FINANCEIRO, OPÇÕES FINANCEIRAS
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ABNT
ROSALINO, Marcos Braga. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Rosalino, M. B. (2005). Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
NLM
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Vancouver
Rosalino MB. Imunização ótima do risco de volatilidade em um livro de opções [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-12042023-085341/
Mestrado Profissionalizante
Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (2005)
Ferrari, Claudia; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE INVESTIMENTO, PROGRAMAÇÃO QUADRÁTICA, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
FERRARI, Claudia. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento. 2005. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Ferrari, C. (2005). Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
NLM
Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
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Ferrari C. Análise de estilo baseada em retornos: uma aplicação ao mercado brasileiro de fundos de investimento [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-06122022-171611/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio (2002)
Philipson, Ivo Riemma; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: OPÇÕES FINANCEIRAS (MODELAGEM MATEMÁTICA), FINANÇAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PHILIPSON, Ivo Riemma. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Philipson, I. R. (2002). Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
NLM
Philipson IR. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
Vancouver
Philipson IR. Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio [Internet]. 2002 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-20122021-143914/
Mestrado Profissionalizante
Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez (2002)
Alves, João Flávio Ramos; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: MODMATFIN
Subjects: FINANÇAS, RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALVES, João Flávio Ramos. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Alves, J. F. R. (2002). Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Alves JFR. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Alves JFR. Estudo e proposição de um modelo matemático para a mensuração de risco de liquidez. 2002 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Dissertação (Mestrado)
Instabilidade de peierls em duas e três dimensões (1996)
Oliveira, Marcelo Alves de; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: IF
Subjects: FÍSICA DE PARTÍCULAS, FÍSICA DE PARTÍCULAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Marcelo Alves de. Instabilidade de peierls em duas e três dimensões. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Oliveira, M. A. de. (1996). Instabilidade de peierls em duas e três dimensões (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Oliveira MA de. Instabilidade de peierls em duas e três dimensões. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Oliveira MA de. Instabilidade de peierls em duas e três dimensões. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Dissertação (Mestrado)
Grupo de renormalizacao e equacoes de difusao em z (1996)
Silva, Luciano da Costa; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS NÃO LINEARES, MECÂNICA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Luciano da Costa. Grupo de renormalizacao e equacoes de difusao em z. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012623/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Silva, L. da C. (1996). Grupo de renormalizacao e equacoes de difusao em z (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012623/
NLM
Silva L da C. Grupo de renormalizacao e equacoes de difusao em z [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012623/
Vancouver
Silva L da C. Grupo de renormalizacao e equacoes de difusao em z [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012623/
Dissertação (Mestrado)
Decaimento exponencial da função de dois pontos para o modelo de ising com acoplamentos aleatorios (1996)
Bueno, Jose de Franca; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS, MECÂNICA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUENO, Jose de Franca. Decaimento exponencial da função de dois pontos para o modelo de ising com acoplamentos aleatorios. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012848/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Bueno, J. de F. (1996). Decaimento exponencial da função de dois pontos para o modelo de ising com acoplamentos aleatorios (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012848/
NLM
Bueno J de F. Decaimento exponencial da função de dois pontos para o modelo de ising com acoplamentos aleatorios [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012848/
Vancouver
Bueno J de F. Decaimento exponencial da função de dois pontos para o modelo de ising com acoplamentos aleatorios [Internet]. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45132/tde-20210729-012848/
Dissertação (Mestrado)
Localização de anderson para potenciais unidimensionais quasi-periodicos em z (1996)
Baraviera, Alexandre Tavares; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: IF
Subjects: PARTÍCULAS (FÍSICA NUCLEAR), OPERADORES DE SCHRODINGER
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BARAVIERA, Alexandre Tavares. Localização de anderson para potenciais unidimensionais quasi-periodicos em z. 1996. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. . Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Baraviera, A. T. (1996). Localização de anderson para potenciais unidimensionais quasi-periodicos em z (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo.
NLM
Baraviera AT. Localização de anderson para potenciais unidimensionais quasi-periodicos em z. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Vancouver
Baraviera AT. Localização de anderson para potenciais unidimensionais quasi-periodicos em z. 1996 ;[citado 2024 abr. 28 ]
Dissertação (Mestrado)
Sobre o operador aleatorio h='DELTA POT.2'+v e seu espectro 'ALFA IND.PP' (1995)
Juliao, Arthur Pires; Dreifus, Henrique von (Orientador)
Unidade: IME
Subjects: COMBINATÓRIA, OPERADORES
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
JULIAO, Arthur Pires. Sobre o operador aleatorio h='DELTA POT.2'+v e seu espectro 'ALFA IND.PP'. 1995. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-011133/. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Juliao, A. P. (1995). Sobre o operador aleatorio h='DELTA POT.2'+v e seu espectro 'ALFA IND.PP' (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-011133/
NLM
Juliao AP. Sobre o operador aleatorio h='DELTA POT.2'+v e seu espectro 'ALFA IND.PP' [Internet]. 1995 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-011133/
Vancouver
Juliao AP. Sobre o operador aleatorio h='DELTA POT.2'+v e seu espectro 'ALFA IND.PP' [Internet]. 1995 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45131/tde-20210729-011133/
Artigo de periodico
Taming Griffiths singularities: infinite differentiability of quenched correlation functions (1995)
Dreifus, Henrique von ; Klein, Abel ; Perez, José Fernando
Source: Communications in Mathematical Physics. Unidades: IME, IF
Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DREIFUS, Henrique von e KLEIN, Abel e PEREZ, José Fernando. Taming Griffiths singularities: infinite differentiability of quenched correlation functions. Communications in Mathematical Physics, n. 170, p. 21-39, 1995Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02099437. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Dreifus, H. von, Klein, A., & Perez, J. F. (1995). Taming Griffiths singularities: infinite differentiability of quenched correlation functions. Communications in Mathematical Physics, ( 170), 21-39. doi:10.1007/BF02099437
NLM
Dreifus H von, Klein A, Perez JF. Taming Griffiths singularities: infinite differentiability of quenched correlation functions [Internet]. Communications in Mathematical Physics. 1995 ;( 170): 21-39.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/BF02099437
Vancouver
Dreifus H von, Klein A, Perez JF. Taming Griffiths singularities: infinite differentiability of quenched correlation functions [Internet]. Communications in Mathematical Physics. 1995 ;( 170): 21-39.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/BF02099437
Trabalho de evento-anais periodico
Statistical mechanics of disordered models (1994)
Dreifus, Henrique von
Source: Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Conference titles: Meeting on Dynamical Phase Transitions in honor of Waldyr Muniz Oliva for his 35 years contribution to the Universidade de São Paulo. Unidade: IME
Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DREIFUS, Henrique von. Statistical mechanics of disordered models. Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. São Paulo: IME-USP. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74673. Acesso em: 28 abr. 2024. , 1994
APA
Dreifus, H. von. (1994). Statistical mechanics of disordered models. Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. São Paulo: IME-USP. Recuperado de https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74673
NLM
Dreifus H von. Statistical mechanics of disordered models [Internet]. Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. 1994 ; 1( 4): 477-485.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74673
Vancouver
Dreifus H von. Statistical mechanics of disordered models [Internet]. Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. 1994 ; 1( 4): 477-485.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www.revistas.usp.br/resenhasimeusp/article/view/74673
Artigo de periodico
Bounds on the critical exponents of disordered ferromagnetic models (1991)
Dreifus, Henrique von
Source: Annales de L'institut Henri Poncare. Physique Theorique. Unidade: IME
Assunto: FÍSICA TEÓRICA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DREIFUS, Henrique von. Bounds on the critical exponents of disordered ferromagnetic models. Annales de L'institut Henri Poncare. Physique Theorique, v. 55, n. 2 , p. 657-669, 1991Tradução . . Disponível em: http://www.numdam.org/article/AIHPA_1991__55_2_657_0.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Dreifus, H. von. (1991). Bounds on the critical exponents of disordered ferromagnetic models. Annales de L'institut Henri Poncare. Physique Theorique, 55( 2 ), 657-669. Recuperado de http://www.numdam.org/article/AIHPA_1991__55_2_657_0.pdf
NLM
Dreifus H von. Bounds on the critical exponents of disordered ferromagnetic models [Internet]. Annales de L'institut Henri Poncare. Physique Theorique. 1991 ; 55( 2 ): 657-669.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: http://www.numdam.org/article/AIHPA_1991__55_2_657_0.pdf
Vancouver
Dreifus H von. Bounds on the critical exponents of disordered ferromagnetic models [Internet]. Annales de L'institut Henri Poncare. Physique Theorique. 1991 ; 55( 2 ): 657-669.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: http://www.numdam.org/article/AIHPA_1991__55_2_657_0.pdf
Artigo de periodico
Localization for random Schrödinger operators with correlated potentials (1991)
Dreifus, Henrique von ; Klein, Abel
Source: Communications in Mathematical Physics. Unidade: IME
Assunto: MECÂNICA ESTATÍSTICA
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ABNT
DREIFUS, Henrique von e KLEIN, Abel. Localization for random Schrödinger operators with correlated potentials. Communications in Mathematical Physics, n. 140, p. 133-147, 1991Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF02099294. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Dreifus, H. von, & Klein, A. (1991). Localization for random Schrödinger operators with correlated potentials. Communications in Mathematical Physics, ( 140), 133-147. doi:10.1007/BF02099294
NLM
Dreifus H von, Klein A. Localization for random Schrödinger operators with correlated potentials [Internet]. Communications in Mathematical Physics. 1991 ;( 140): 133-147.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/BF02099294
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Dreifus H von, Klein A. Localization for random Schrödinger operators with correlated potentials [Internet]. Communications in Mathematical Physics. 1991 ;( 140): 133-147.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/BF02099294

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